BibTex Citation Data :
@article{JBS14418, author = {Robiyanto Robiyanto}, title = {PENGARUH HARi PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP RETURN HARIAN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA (Sebuah Studi Terhadap IHSG, lndeks Soham Sektoral Dan lndeks Soham Unggulan (LQ45))}, journal = {JURNAL BISNIS STRATEGI}, volume = {5}, number = {3}, year = {2017}, keywords = {IHSG, lndeks LQ45, lndeks Harga Saham Sektoral, ARIMA, MANOVA}, abstract = { Penelitian mengenai pengaruh hari perdagangan saham terhadap return harian saham telah banyak dilakukan pada berbagai bursa yang ada di dunia ini. Berbagai metode digunakan untuk meneliti hal ini dengan hasll yang konsisten untuk bursa-bursa di belahan dunia barat yaitu dengan return harian saham negatif pada hari Senin yang biasa dlsebut dengan Monday Effect dan return tertinggi pada hari Jum'at yang dlsebut dengan Weekend Effect, kedua hal ini blasa dlsebut dengan day of the week effect. Penelitian yang telah dilakukan di Indonesia memperlihatkan hasil yang tidak konsisten dengan penelitian di luar negeri bahkan antar temuan di dalam negeri. Kebanyakan penelitian di dalam negeri ini menggunakan melode OLS (Ordinary Least Square) dengan dummy variabel untuk menjelaskan fenomena ini. Metode ini dirasakan kurang tepat untuk mengidentifikasi fenomena ini karena menyalahi aturan-aturan regresi. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pengaruh hari perdagangan saham terhadap 11 indeks harga saham yang ada di Bursa Efek Jakarta yaitu IHSG, lndeks LQ45, lndeks Harga Saham Sektoral (Pertanian, Pertambangan, lndustri Dasar; Aneka lndustri, Industri Konsumsi, Properti Infrastruktur, Keuangan dan Perdagangan) dengan metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) guna menghindari pelanggaran terhadap aturan-aturan regresi OLS. Metode ini layak dan memenuhi syarat untuk digunakan karena data return saham yang ditelitl memiliki variance yang tidak berubah sepaniang waktu / stasioner (white noise). Hasil penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh hari perdagangan saham terhadap return saham sektor pertanian, pertambangan dan aneka Industri. Hari perdagangan Senin berpengaruh negatif terhadap return saham-saham sektor properti dan keuangan. Hari Rabu hanya berpengaruh negatif kepada return saham-saham unggulan sementara itu hari Kamis berpengaruh positif pada return pasar, unggulan, sektor industri dasar, industri konsumsi, properti, lnfrastruktur, keuangan dan perdagangan. lebih lanjut tidak dltemukan beda return di setiap hari perdagangan pada return pasar (IHSG), saham-saham sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri konsumsi, sektor infrastruktur, sektor keuangan dan perdagangan. Tetapi ditemukan adanya perbedaan return saham -saham unggulan (LQ45), saham-saham sektor industri dasar, sektor aneka industri dan sektor properti pada tiap-tiap hari perdagangan saham. }, issn = {2580-1171}, pages = {48--58} doi = {10.14710/jbs.5.3.48-58}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jbs/article/view/14418} }
Refworks Citation Data :
Penelitian mengenai pengaruh hari perdagangan saham terhadap return harian saham telah banyak dilakukan pada berbagai bursa yang ada di dunia ini. Berbagai metode digunakan untuk meneliti hal ini dengan hasll yang konsisten untuk bursa-bursa di belahan dunia barat yaitu dengan return harian saham negatif pada hari Senin yang biasa dlsebut dengan Monday Effect dan return tertinggi pada hari Jum'at yang dlsebut dengan Weekend Effect, kedua hal ini blasa dlsebut dengan day of the week effect. Penelitian yang telah dilakukan di Indonesia memperlihatkan hasil yang tidak konsisten dengan penelitian di luar negeri bahkan antar temuan di dalam negeri. Kebanyakan penelitian di dalam negeri ini menggunakan melode OLS (Ordinary Least Square) dengan dummy variabel untuk menjelaskan fenomena ini. Metode ini dirasakan kurang tepat untuk mengidentifikasi fenomena ini karena menyalahi aturan-aturan regresi.Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pengaruh hari perdagangan saham terhadap 11 indeks harga saham yang ada di Bursa Efek Jakarta yaitu IHSG, lndeks LQ45, lndeks Harga Saham Sektoral (Pertanian, Pertambangan, lndustri Dasar; Aneka lndustri, Industri Konsumsi, Properti Infrastruktur, Keuangan dan Perdagangan) dengan metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) guna menghindari pelanggaran terhadap aturan-aturan regresi OLS. Metode ini layak dan memenuhi syarat untuk digunakan karena data return saham yang ditelitl memiliki variance yang tidak berubah sepaniang waktu / stasioner (white noise).Hasil penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh hari perdagangan saham terhadap return sahamsektor pertanian, pertambangan dan aneka Industri. Hari perdagangan Senin berpengaruh negatif terhadap return saham-saham sektor properti dan keuangan. Hari Rabu hanya berpengaruh negatif kepada return saham-saham unggulan sementara itu hari Kamis berpengaruh positif pada return pasar, unggulan, sektor industri dasar, industri konsumsi, properti, lnfrastruktur, keuangan dan perdagangan. lebih lanjut tidak dltemukan beda return di setiap hari perdagangan pada return pasar (IHSG), saham-saham sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri konsumsi, sektor infrastruktur, sektor keuangan dan perdagangan. Tetapi ditemukan adanya perbedaan return saham -saham unggulan (LQ45), saham-saham sektor industri dasar, sektor aneka industri dan sektor properti pada tiap-tiap hari perdagangan saham.
Article Metrics:
Last update:
Last update: 2025-04-24 16:40:33
Author(s) Rights
In order for Diponegoro International Journal of Business (DIJB) to publish and disseminate research articles, we need publishing rights (transferred from author(s) to publisher). This is determined by a publishing agreement between the author(s) and DIJB. This agreement deals with the transfer or license of the copyright of publishing to DIJB, while authors still retain significant rights to use and share their own published articles. DIJB supports the need for authors to share, disseminate and maximize the impact of their research and these rights, in any databases.
As an author, you have rights to a large range of uses of your article, including use by your employing institute or company. These Author rights can be exercised without the need to obtain specific permission. Authors publishing in DIJB has wide rights to use their works for teaching and scholarly purposes without needing to seek permission, including:
use for classroom teaching by Author or Author's institution and presentation at a meeting or conference and distributing copies to attendees; use for internal training by the author's company; distribution to colleagues for their research use; use in a subsequent compilation of the author's works; inclusion in a thesis or dissertation; reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article); preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, (but it should follow the open-access license of Creative Common CC-by-SA License).
Authors/readers/third parties can copy and redistribute the material in any medium or format, as well as remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, but they must give appropriate credit (the name of the creator and attribution parties (authors detail information), a copyright notice, an open-access license notice, a disclaimer notice, and a link to the material) and provide a link to the license.
Authors/readers/third parties can read, print and download, redistribute or republish the article (e.g. display in a repository), translate the article, download for text and data mining purposes, re-use portions or extracts from the article in other works, sell or re-use for commercial purposes, remix, transform, or build upon the material, they must distribute their contributions under the same license as the original Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA).
Copyright Transfer Agreement for Publishing (Publishing Right)
The authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, the copyright for publishing (publishing right) of the article shall be assigned/transferred to the Department of Management, Faculty of Economics and Business, Universitas Diponegoro as the publisher of DIJB.
Upon acceptance of an article, authors will be asked to complete a 'Copyright Transfer Agreement for Publishing (CTAP)'. An e-mail will be sent to the Corresponding Author confirming receipt of the manuscript together with a CTAP form by the online version of this agreement.
DIJB, the publisher, and the editorial board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in DIJB are sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
Remember, even though we ask for a transfer of copyright for publishing (CTAP), our journal Author(s) retain (or are granted back) significant scholarly rights as mentioned before.
The Copyright Transfer Agreement for Publishing (CTAP) Form can be downloaded here
View My Stats
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.