OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ

Received: 11 Jan 2011; Published: 11 Jan 2011.
Download
Open Access
Citation Format:
Article Info
Section: Articles
Language: EN
Full Text:
Statistics: 804 1416
Abstract

Permasalahan pokok dalam paper ini adalah memilih dua saham unggulan dan proporsi dana yang akan diinvestasikan dalam pembentukan suatu portofolio. Optimasi portofolio investasi di sini dilakukan dengan menggunakan model Markowitz. Dari empat saham unggulan versi LQ 45 yang dianalisis menunjukkan bahwa saham HM Sampurna dan Telkom memberikan hasil yang optimum dalam pembentukan portofolio investasi dengan proporsi dana berturut-turut sebesar 51% dan 49%.

 

Article Metrics: