Model Dinamik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pasca Krisis Moneter: Suatu Pendekatan Koreksi Kesalahan (Model Koreksi Kesalahan)

*Di Asih I Marudani -  UNDIP, Indonesia
Yuciana Wilandari -  UNDIP, Indonesia
Diah Safitri -  UNDIP, Indonesia
Published: .
Open Access
Citation Format:
Article Info
Section: Articles
Language: ID
Full Text:
Statistics: 629 1309
Abstract
ABSTRACT---Salah satu perkembangan utama pada spesifikasi dinamis adalah Error Correction Model (ECM). ECM dapat dipakai untuk menjelaskan mengapa pelaku ekonomi menghadapi ketidakseimbangan (disequilibrium). Secara khusus, Teorema Representasi Gramger menyatakan bahwa ECM dapat dikatakan valid jika memuat himpunan variabel yang memenuhi uji kointegrasi. Pada hubungan keseimbangan antara xt dan yt adalah : yt = β0 + β1 xt maka dari penurunan rumus diperoleh Error Correction Model : ∆ yt= b1 ∆ xt – λ (yt-1 - β0 - β1 xt-1) + et 0 < λ < 1 Pada penelitian ini, akan diselidiki faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis moneter, yaitu periode 1997(III) – 2004(IV), sebagai studi kasus. Hasil empiris digunakan untuk menyelidiki efek jangka pendek dan jangka panjang dari variabel-variabel penjelas pada model pertumbuhan ekonomi. Dari hasil analisis diperoleh ECM : ∆ln(ĝdp)t = 0.004633 – 0.954748∆ln(kre)t + 0.397869∆ln(eks)t + 0.046700 ∆ln(fdi)t + 0.286713∆ln(kre)t-1– 0.183157∆ln(eks)t-1 – 0.360344∆ln(fdi) t-1 + 0.34592ECT Dan model jangka panjang yang dihasilkan adalah : ln (ĝdp)t= 0.013418 + 1.828841 ln(kre) + 0.470522 ln(eks) – 0.041697 ln (fdi) Kata kunci : Model Koreksi Kesalahan, kointegrasi, stasioneritas

Article Metrics: