BibTex Citation Data :
@article{JSINBIS9722, author = {Purwanto Purwanto and Kusworo Adi}, title = {Prediksi Harga Saham Harian Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan (JST) Dengan Algoritma Propagasi Balik}, journal = {Jurnal Sistem Informasi Bisnis}, volume = {3}, number = {3}, year = {2013}, keywords = {}, abstract = { Prediksi harga saham berguna bagi investor untuk memahami bagaimana investasi masuk dalam suatu organisasi di masa depan. Prediksi dapat mengantisipasi fluktuasi harga saham dan juga dapat membantu investor untuk membuat keputusan. Jaringan Syaraf Tiruan (JST) menyediakan cara yang cepat dan fleksibel untuk memprediksi harga saham, dan menunjukkan hasil yang baik dibandingkan dengan metode konvensional. Algoritma yang digunakan untuk prediksi saham adalah backpropagation dengan model data time series . Algoritma ini merupakan metode pelatihan terawasi yang berfungsi untuk meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil optimal yang diperoleh dari Jaringan Syaraf Tiruan adalah menggunakan kombinasi fungsi aktivasi Logsig - Purelin , dengan tingkat nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) adalah 2.43% dan nilai koefesien korelasinya adalah 94.08%, sehingga algoritma ini layak dan efektif untuk prediksi harga saham. Kata kunci : Jaringan Syaraf Tiruan, Backpropagation , Peramalan, Harga Saham, Time Series }, issn = {2502-2377}, doi = {10.21456/vol3iss3pp}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jsinbis/article/view/9722} }
Refworks Citation Data :
Prediksi harga saham berguna bagi investor untuk memahami bagaimana investasi masuk dalam suatu organisasi di masa depan. Prediksi dapat mengantisipasi fluktuasi harga saham dan juga dapat membantu investor untuk membuat keputusan. Jaringan Syaraf Tiruan (JST) menyediakan cara yang cepat dan fleksibel untuk memprediksi harga saham, dan menunjukkan hasil yang baik dibandingkan dengan metode konvensional. Algoritma yang digunakan untuk prediksi saham adalah backpropagation dengan model data time series. Algoritma ini merupakan metode pelatihan terawasi yang berfungsi untuk meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil optimal yang diperoleh dari Jaringan Syaraf Tiruan adalah menggunakan kombinasi fungsi aktivasi Logsig-Purelin, dengan tingkat nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) adalah 2.43% dan nilai koefesien korelasinya adalah 94.08%, sehingga algoritma ini layak dan efektif untuk prediksi harga saham.
Kata kunci : Jaringan Syaraf Tiruan, Backpropagation, Peramalan, Harga Saham, Time Series
Article Metrics:
Last update:
Last update: 2024-11-15 16:43:54
Authors who submit the manuscripts to Journal JSINBIS must understand and agree that if the manuscript is accepted for publication, the copyright of the article belongs to JSINBIS and Diponegoro University as the journal publisher.
Copyright includes the exclusive right to reproduce and provide articles in all forms and media, including reprints, photographs, microfilm and any other similar reproductions, as well as translations. The author reserves the rights to the following:
JSINBIS and Diponegoro University and the Editors make every effort to ensure that no false or misleading data, opinions or statements are published in this journal. The content of articles published in JSINBIS is the sole and exclusive responsibility of the respective authors.
Copyright transfer agreement can be found here: [Copyright transfer agreement in doc] and [Copyright transfer agreement in pdf].
JSINBIS (Jurnal Sistem Informasi Bisnis) is published by the Magister of Information Systems, Post Graduate School Diponegoro University. It has e-ISSN: 2502-2377 dan p-ISSN: 2088-3587 . This is a National Journal accredited SINTA 2 by RISTEK DIKTI No. 48a/KPT/2017.
Journal JSINBIS which can be accessed online by http://ejournal.undip.ac.id/index.php/jsinbis is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats
